OK, pagalvojau, kad laikas dar (eilinį) kartą pabandyti reanimuoti savo tinklaraštį. Nors laisvo laiko niekada ne per daug, bet minčių, kuriomis norėtųsi pasidalinti, vis dar kyla…
Taigi, labiausiai investuojančios visuomenės laukta savaitės naujiena – JAV bankų “stress testo” rezultatai: 10-čiai iš 19-os didžiausių JAV bankų sumoje prireiks beveik $75 mlrd. papildomo kapitalo, t.y. gerokai mažiau nei prognozavo analitikai. Kaip jau įprasta, rinka pasigauna “geriau nei prognozuota” mantrą ir pirmyn į naujas aukštumas. Bet… Stress testas – tai viso labo matematinis-statistinis modelis, kurio rezultatai labiausiai priklauso nuo pradinių prielaidų. O štai kokios modelio kūrėjų “blogiausio scenarijaus” prielaidos: 2009 BVP krenta 3,3%, 2010 kyla 0,5%; 2009 nedarbas 8,9%, 2010 – 10,3%. Tuo tarpu paskutiniais duomenimis JAV BVP pirmąjį ketvirtį smuko 6,3%, o nedarbo lygis jau dabar siekia 8,9%. Hmm… Gal vertėtų pakartoti stress testo rezultatus, nes “blogiausias scenarijus” labai jau panašus į realųjį?